Alternance – Cellule Quantitative – H/F

Comment postuler ?

Pour postuler à une offre de contrat, vous devez être admissible à une des formations associées.
Comment faire ? vous allez voir c’est simple :

Je m’inscris à une ou
des formations associées.

Je suis admissible
à la formation.

Les offres de contrats me sont
automatiquement proposées.

Vous avez déjà un compte afi24 ? connectez-vous maintenant.

Secteur :
region : Île-de-France | Département : 75
ville : PARIS

Date de début du contrat :
2025-09-01

Durée du contrat :

Descriptif de la mission :
Vous souhaitez contribuer à une mission unique d'utilité publique au sein d'une banque engagée sur des sujets de société : climat, santé, diversité et inclusion ? rejoignez-nous !

Qui sommes-nous ?

Écoles, hôpitaux, gymnases, routes, éoliennes, stations d'épuration, bateaux de croisière, satellites... Chaque jour, notre entreprise participe au financement de nombreux projets pour servir l'intérêt commun et développer notre pays et notre économie en faisant de la transition écologique une priorité stratégique.

Travailler au sein de notre entreprise, c'est contribuer au rayonnement d'une banque publique de développement à taille humaine.

Avantages

- Tickets restaurants
- Remboursement des transports à 75%

Mission
Au sein de l’équipe cellule quantitative de la Direction des Risques de Marchés, qui veille en permanence à ce que les méthodes et outils de calcul en place permettent de mesurer correctement les risques et résultats de ces activités, vous serez amené à participer aux travaux suivants :

- Analyse méthodologique pour la définition des Market Data et de leurs calculs.

- Développement méthodologique des modèles en réponse aux besoins exprimés par le Front office ou aux recommandations de la direction de la validation interne et/ou des commissaires aux comptes.

- Élaboration d'outils visant à expliquer les attentes et valider les écarts associés aux différences méthodologiques.

- Mise en place d'outils pour améliorer l’analyse de la qualité de nos valorisations internes, appréhender les écarts avec nos contreparties ainsi que les principaux facteurs de risque influençant l’évolution des appels de marge sur les produits dérivés.

- Participation à des projets d'amélioration méthodologique concernant les dispositifs d’analyse du pôle Quant et des risques de marché de manière générale.

Pour ce faire, vous serez formé(e) dès votre arrivée par les membres de l'équipe afin d'acquérir les fondamentaux suivants :

· Métier d’Analyste Quantitatif.

· Principes généraux des marchés IR/FX/Inflation.

· Différents types de produits du portefeuille entreprise.

***ATTENTION, POUR CETTE OFFRE, VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT POSTULER VIA LE LIEN SITUE EN BAS DE L'OFFRE***

Profil recherché :
BAC+4/5 en Mathématiques Financières (Cursus universitaire ou Grandes Ecoles)
Maitrise des environnements de développement en JAVA, C++, utilisation de l’outil MATLAB
Notions sur les instruments financiers (titres et swaps notamment) et sur les méthodologies quantitatives utilisées dans la valorisation des dérivés complexes (modèles Black Scholes, SABR entre autres)
Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse.
Rigueur, curiosité et esprit d’équipe.