Alternance – Analyste quantitatif – validation des modèles de valorisation – H/F
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Secteur :
region : Île-de-France | Département : 75
ville : PARIS
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Date de début du contrat :
2025-09-01
2025-09-01
Durée du contrat :
Descriptif de la mission :
Vous souhaitez contribuer à une mission unique d'utilité publique au sein d'une banque engagée sur des sujets de société : climat, santé, diversité et inclusion ? rejoignez-nous !
Qui sommes-nous ?
Écoles, hôpitaux, gymnases, routes, éoliennes, stations d'épuration, bateaux de croisière, satellites... Chaque jour, notre entreprise participe au financement de nombreux projets pour servir l'intérêt commun et développer notre pays et notre économie en faisant de la transition écologique une priorité stratégique.
Travailler au sein de notre entreprise, c'est contribuer au rayonnement d'une banque publique de développement à taille humaine.
Mission
Au sein de notre Direction des Risques, l’Analyste Quantitatif – Validateur participera pleinement à la vie de l’équipe de la Validation et Contrôle qualité sur les thématiques suivantes :
- Valider les pricers/modèles/méthodes numériques développés par le Front- Office, la direction des Risques de Marché ou les prestataires externes via une analyse théorique, une contre-implémentation indépendante (validation algorithmique) et un benchmarking avec des modèles alternatifs (étude du risque de modèle) ;
- Valider les méthodologies de modèles de données proposées par le Front- Office ou la direction des risques de marché ;
- Veille technologique et académique sur les modèles
L’analyste participera activement à la recherche constante de pistes de simplification pour tous les travaux confiés.
***ATTENTION, POUR CETTE OFFRE, VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT POSTULER VIA LE LIEN SITUE EN BAS DE L'OFFRE***
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Au sein de notre Direction des Risques, l’Analyste Quantitatif – Validateur participera pleinement à la vie de l’équipe de la Validation et Contrôle qualité sur les thématiques suivantes :
- Valider les pricers/modèles/méthodes numériques développés par le Front- Office, la direction des Risques de Marché ou les prestataires externes via une analyse théorique, une contre-implémentation indépendante (validation algorithmique) et un benchmarking avec des modèles alternatifs (étude du risque de modèle) ;
- Valider les méthodologies de modèles de données proposées par le Front- Office ou la direction des risques de marché ;
- Veille technologique et académique sur les modèles
L’analyste participera activement à la recherche constante de pistes de simplification pour tous les travaux confiés.
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Profil recherché :
Diplômé(e) d’une école d’ingénieur et / ou d’un BAC+5 universitaire avec une spécialité en Finance Quantitative.
L’alternance se situant à mi-chemin entre la recherche théorique et la pratique, un nombre de pré-requis s’impose :
- Bonne maîtrise du calcul stochastique (résolution d'EDS, d'EDP, lemme d'Itô, ...).
- Bonne connaissance des techniques de valorisations des produits dérivés de taux d’intérêt ainsi que des modèles classiques.
- Bonne connaissance des outils Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).
- Bonne connaissance des outils de programmation (C++, Python, VBA XL).
- Un bon niveau en anglais est requis.
Diplômé(e) d’une école d’ingénieur et / ou d’un BAC+5 universitaire avec une spécialité en Finance Quantitative.
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- Bonne maîtrise du calcul stochastique (résolution d'EDS, d'EDP, lemme d'Itô, ...).
- Bonne connaissance des techniques de valorisations des produits dérivés de taux d’intérêt ainsi que des modèles classiques.
- Bonne connaissance des outils Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).
- Bonne connaissance des outils de programmation (C++, Python, VBA XL).
- Un bon niveau en anglais est requis.
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